Varianza e Deviazione Standard
L’indice di dispersione dei valori della variabile aleatoria X attorno al valore medio μ è noto come varianza. La varianza è più piccola quanto più tali valori si concentrano sul valore medio. Invece, la varianza aumenta con la distanza tra i valori. Pertanto, quando viene utilizzata la varianza e quando la deviazione standard?
Un valore numerico noto come varianza descrive la variabilità delle osservazioni rispetto alla media aritmetica. La deviazione standard è un indicatore della distribuzione delle osservazioni in un set di dati.
Varianza Campionaria
Quindi, cosa mostra la varianza campionaria? La varianza campionaria è una misura della variabilità statistica che può essere determinata utilizzando un campione piuttosto che una popolazione. Note Il divisore è ridotto di un’unità (N-1) nella varianza campionaria. Pertanto, questa formula non è la varianza della popolazione totale.
Calcolo dello Scarto e degli Scarti Quadratici
Come viene determinato lo scarto? Le differenze assolute tra i singoli valori (12, 13, 15, 20) e la media aritmetica (15, 20) vengono sommate per calcolare lo scarto semplice medio assoluto. Note Perché si tratta di una differenza assoluta, la differenza viene calcolata utilizzando un modulo (le due barre verticali | |).
Come posso quindi trovare la somma degli scarti della media? I quadrati delle differenze assolute tra i valori numerici 12, 13, 15, 20 e la media aritmetica della distribuzione (μ=15) vengono sommati per calcolare lo scarto quadratico medio. La somma viene divisa per il numero di elementi della distribuzione X, quindi quattro (n=4).
Indici di Variabilità Utilizzati
Quali sono gli indici di variabilità utilizzati? I seguenti sono i principali indici di variabilità assoluta: Il raggio di variabilità la differenza tra i quarti La semi-differenza tra i quarti
TWRR e MWRR
Cosa distingue il TWRR (Time Weighted Rate of Return) dal MWRR (Money Weighted Rate of Return)? Si dice che la performance TWRR > MWRR, quindi il timing dei flussi intermedi ha danneggiato le prestazioni. Invece, se la performance TWRR