Formula per il tasso di ritorno monetario pesato (mwrr)
In realtà, il calcolo appropriato dovrebbe tenere conto di una serie di elementi diversi: importo, tempi, movimenti compiuti per aumentare o ridurre la somma investita e caratteristiche del Piano di Accumulo Capitale.
Definizione di benchmark rappresentativo
Di conseguenza, qual è la definizione di benchmark rappresentativo? Il benchmark è un indice di riferimento che sintetizza il rendimento o le quotazioni di un gruppo di titoli che sono stati negoziati sul mercato per un periodo di tempo specifico.
Indice di Sharpe e Indice di Treynor
30 luglio 2014: cosa succede se l’indice di Sharpe è zero? La performance per ogni unità di rischio a carico del fondo è rappresentata dall’indice di Sharpe. L’indice di Sharpe negativo indica che il rendimento è inferiore al livello di rischio libero. Tutte le azioni con uno Sharpe inferiore indicano che la performance dell’attivo è inferiore al rischio che si sta assumendo investendo nello stesso attivo.
Come viene determinato l’indice di Treynor? Metodi per determinare l’indice di Treynor: Ad esempio, ipotizziamo un profitto del portafoglio del trenta per cento, un tasso senza rischio del due per cento e un beta del portafoglio dell’1,4. Quindi dobbiamo fare il calcolo seguente: L’indice di Treynor è uguale a 0,2 se diviso da 0,3 – 0,02.
Significato del tasso di rendimento a scadenza
Cosa significa il tasso di rendimento a scadenza? Tasso di rendimento che consente di eguagliare in senso finanziario il prezzo pagato per acquistare un titolo di debito con la somma dei valori attuali di tutti i futuri flussi finanziari, sia in linea capitale che in linea interessi, che maturano a beneficio del possessore.
Misure dell’Alfa di Jensen
Glossario finanziario Jensen’s Alfa: Il rendimento incrementale o extrarendimento che un fondo di investimento ha prodotto rispetto alla redditività che avrebbe dovuto offrire sulla base del suo livello di rischio sistemico è indicato come indice di rendimento "risk-adjusted".