Dove sono memorizzate le icone in WordPress?

A quali icone ti riferisci?
Se stai parlando della tua favicon, puoi salvarla direttamente nella cartella principale del tuo sito web. Se quel file ha l'estensione .ico allora il browser web lo visualizzerebbe automaticamente nella scheda accanto al titolo della pagina corrente.

Se le icone/immagini sono legate in qualche modo ai temi attuali per il loro stile o colore allora è meglio salvare quelle "icone" all'interno della sottocartella "images" del tuo tema (ad esempio wp-content/themes/wp2020/images). Supponendo che "wp2020" sia il nome della sottocartella contenente tutti i file del tuo tema.

Tutti gli altri elementi grafici non legati a un determinato tema dovrebbero essere salvati nella tua libreria multimediale di WP. In questo modo quelle immagini saranno ancora utilizzate anche se si passa a un tema diverso.

Solo nel caso in cui ti riferisci all'icona dell'avatar che appare accanto a un nome nella sezione dei commenti, quelle provengono da "gravatar.com". Crei un avatar e lo colleghi al tuo indirizzo email dal tuo account "gravatar.com". Poi, ogni volta che lasci dei commenti su qualsiasi blog usando l'indirizzo email corrispondente al tuo account gravatar, il tuo avatar viene visualizzato accanto al tuo nome nella sezione dei commenti approvati.

Fammi sapere se ho coperto tutte le basi relative alla tua domanda.