Indicatore dell’informazione ratio
Il rapporto tra l’extra-rendimento del portafoglio rispetto all’indice di riferimento e la volatilità di tracking errore è l’indicatore dell’informazione ratio.
Significato della covarianza
La misura in cui le due variabili differiscono dai valori medi è nota come covarianza.
Determinazione della devianza
In tre fasi, si determina la varianza di un insieme di unità statistiche:
- La media della variabile deve essere prima calcolata.
- Successivamente, viene identificata la discrepanza: Si trova la differenza tra ogni osservazione rispetto alla media e si trova il quadrato di questa differenza.
- Infine, si somma l’intera differenza al quadrato.
Come calcolare la varianza di uno stimatore? Per determinare la variabilità dello stimatore "media campionaria", dobbiamo calcolare la sua varianza utilizzando la formula: V ar( ̄X) = σ2 n, dove σ2 è la varianza della popolazione di riferimento e n è l’ampiezza del campione. Pertanto, V ar( ̄X) = 52 100 = 0.25.
Quando uno stimatore è considerato corretto? Di conseguenza, se la distorsione è zero per ogni valore di a, uno stimatore è corretto, o se il valore atteso dello stimatore è il valore "vero" del paraemtro stimato: In A, E (W) = a.
Come interpretare la varianza in questo contesto? In sintesi: Quando tutti i valori della variabile sono identici, la varianza è zero e non c’è variabilità nella distribuzione; È positivo in tutti i casi e valuta la variabilità di una distribuzione. La dispersione dei valori aumenta con la varianza.