Introduzione alla Varianza e Deviazione Standard
In statistica, la varianza è la media aritmetica dei quadrati degli scarti dei valori dalla media aritmetica di una variabile aleatoria. Lo scarto quadratico medio, noto anche come deviazione standard, è la sua radice quadrata con un segno positivo.
Utilizzo della Varianza e della Deviazione Standard
La teoria della probabilità e la statistica inferenziale utilizzano principalmente la varianza. Una variabile aleatoria assume quasi sicuramente il valore x0 quando la sua varianza è uguale a zero per un valore atteso x0. La deviazione standard è l’insieme delle singole osservazioni circondate dalla media aritmetica e viene utilizzata per determinare il divario dal cosiddetto "equilibrio".
Applicazioni della Varianza in Finanza
In finanza, la varianza, nota come "Var", è l’indice di volatilità e indica il rischio specifico di un titolo rischioso quando viene acquistato.