Cosa sono SDK, JDK e JRE?

Il JDK (Java Development Kit) è un SDK (Software Dev Kit). è usato per costruire software/applicazioni su Java e naturalmente include il JRE (Java Runtime Edition) per eseguire quel software. Se vuoi solo eseguire un'applicazione Java, scarica solo il JRE e lascia la parte JDK. Il JRE è ciò di cui hai bisogno per eseguire le classi java compilate (note anche come codici java byte). Consiste nell'eseguibile "java" e nei file JAR che contengono le classi compilate della libreria java di base.

JDK e JRE
Per spiegare la differenza tra JDK e JRE, la cosa migliore è leggere la documentazione Oracle :

Java Runtime Environment (JRE) Il Java Runtime Environment (JRE) fornisce le librerie, la Java Virtual Machine e altri componenti per eseguire applet e applicazioni scritte nel linguaggio di programmazione Java. Inoltre, due tecnologie di distribuzione chiave fanno parte del JRE: Java Plug-in, che permette l'esecuzione di applet nei browser più diffusi; e Java Web Start, che distribuisce applicazioni standalone su una rete. È anche la base per le tecnologie nella Java 2 Platform, Enterprise Edition (J2EE) per lo sviluppo e la distribuzione del software aziendale. Il JRE non contiene strumenti e utilità come compilatori o debugger per lo sviluppo di applet e applicazioni.

Java Development Kit (JDK) Il JDK è un superset del JRE, e contiene tutto ciò che è nel JRE, più strumenti come i compilatori e i debugger necessari per sviluppare applet e applicazioni.

Nota che Oracle non è l'unica a fornire JDK.
OpenJDK è un altro.