Come configurare la VPN sul telefono Android

Non sono esattamente sicuro di cosa intendi.

1. Se intendi che vuoi che un certo numero di app si connettano tramite una rete privata (come quella aziendale), sì. Hai solo bisogno dell'indirizzo IP e dei dati del protocollo di sicurezza che accedono alla rete privata in modo sicuro.
2. Se stai parlando di una sorta di connessione interna (specifica per un'istanza del sistema operativo Android, su un dispositivo) tra diverse applicazioni, non credo proprio, ma questo richiederebbe più ricerca. C'è la possibilità di impostare un socket IP virtuale che non è collegato a nessuna porta hardware di rete esterna, ma il default dei socket di rete Android è di inizializzarli collegati a una porta.
3. Se stai parlando di una sorta di rete peer 2 peer ("P2P") che viene utilizzata tra le applicazioni sul dispositivo, ci vorrebbe comunque una VPN su un server per coordinare le connessioni P2P. Questa è davvero un'estensione del punto 1 di cui sopra.
4. Se stai parlando di anonimato tramite una VPN allora probabilmente non hai capito bene cosa sia una VPN anonima. L'idea dietro la VPN anonima è che qualche azienda fa NAT (net address translation) in modo da poter richiedere dati da siti web inoltrando la richiesta attraverso l'indirizzo dell'azienda. Loro fanno le traduzioni necessarie per inviare i dati al tuo dispositivo. Spetta davvero alla società che gestisce il servizio VPN Anonimo mantenerlo anonimo; i loro server fanno la traduzione degli indirizzi e potrebbero raccogliere il tuo indirizzo e abbinarlo alla tua attività.

Proiettando che si potrebbe essere alla ricerca di un modo per fornire un app (browser?) con comportamenti VPN anonimi ci sono alcuni approcci interessanti che potrebbero essere presi. Tutto troppo lungo da scrivere, senza sapere di più su cosa stai cercando di fare.