Cosa sono le serie stazionarie e non stazionarie?

Una serie (temporale) stazionaria è una serie le cui proprietà statistiche come la media, la varianza e l'autocorrelazione sono tutte costanti nel tempo. Quindi, una serie non stazionaria è una serie le cui proprietà statistiche cambiano nel tempo.

I dati non stazionari dovrebbero essere prima convertiti in dati stazionari (per esempio con la rimozione della tendenza), in modo che ulteriori analisi statistiche possano essere fatte sui dati stazionari de-trended. Questo perché, per esempio, se la serie è in costante aumento nel tempo, la media e la varianza del campione crescono con la dimensione del campione, e sottostimano sempre la media e la varianza nei periodi futuri. Il modo usuale di "de-trending" di una serie è quello di adattare una linea di regressione e poi sottrarla dai dati originali.

La maggior parte dei metodi di previsione statistica si basa sull'assunzione che le serie temporali siano approssimativamente stazionarie. Una serie stazionaria è relativamente facile da prevedere: si prevede semplicemente che le sue proprietà statistiche saranno le stesse in futuro come lo sono state in passato.