Come funziona il download di file sui browser?

Installa Wireshark e puoi vedere da solo:
Wireshark - Go deep.

Ma quando clicchi su un link come http://server:port/uri il browser vede che deve usare il protocollo http per connettersi al server sulla porta e richiedere l'uri. (Se non c'è una porta nel link, il default è 80 per http.)

Inizia aprendo una connessione tcp al server. Quindi, invia un SYN al server e aspetta SYN/ACK poi rimanda ACK e la connessione è aperta e pronta per http.

Il browser invia la richiesta http:

GET uri HTTP/1.1
Host: hostname
User-Agent: nome e versione del browser

(L'hostname è necessario se diversi domini/sottodomini sono ospitati sullo stesso server). Il server risponde con un'intestazione http:

HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/octet-stream
Content-Length: filesize
Date: Tue, 26 Mar 2013 09:20:42 GMT

E poi segue il contenuto del file.

I dati sono divisi in pacchetti da tcp e il tuo computer invia ACK per ogni pacchetto per verificare che tu lo abbia ricevuto, altrimenti il server reinvia il pacchetto.

Il tuo computer salverà questo in un file temporaneo usando un nome casuale o ti chiederà se vuoi scegliere il nome e la posizione.

(Poi c'è naturalmente anche l'IP (livello di rete) che invia/indirizza i pacchetti tcp alla loro destinazione usando l'indirizzo IP logico, il livello datalink per gli indirizzi reali (MAC) e infine come funziona la comunicazione nei cavi.)